بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی اعتباری مشتریان و ارائه یک مدل بهینه در بانک ملت

اقتصاد و به تبع آن شرایط اجتماعی کشورهای در حال توسعه به میزان زیادی به عملکرد بخش بانکی کشور وابسته می باشد. بانک ها تامین کننده اعتبار برای شرکتها در بخش های مختلف اقتصادی صنعت، کشاورزی، بازرگانی و خدمات هستند. این شرکتها نیز تامین کننده شغل و به تبع آن قدرت خرید-مصرف و پس انداز می باشند. لذا طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارآمدی در راستای بالا بردن بهره وری بانک های کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر و ارائه مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت به روش رگرسیون لاجیت انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 254تایی از شرکتهایی که طی سال های 89-84 از شعب تهران بانک ملت تسهیلات دریافت نموده اند بررسی شد. از این حجم نمونه به صورت تصادفی اطلاعات تعداد 204 شرکت جهت طراحی مدل (136مشتری خوش حساب و 68 مشتری بد حساب) و 20 درصد حجم نمونه(50 مشتری) جهت آزمایش مدل برآوردی استفاده می شود. پس از بررسی پرونده های اعتباری مشتریان تعداد 13 متغیر توضیح دهنده را به عنوان متغیر مستقل انتخاب نموده و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده ایم. برای ساختن مدل ابتدا از روش درونی و سپس از روش گام به گام پیشرو استفاده شد. در مدل برازش شده معناداری ضرایب، با استفاده از آماره wald که در نهایت 5 متغیر در سطح اطمینان 95 درصد معنادار شناخته شده و معناداری کل رگرسیون ازطریق آزمون هاسمر-لمشو و نیز از طریق داده های شاهد که در ابتدا از نمونه مورد نظر جدا کرده ایم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق ضمن دلالت بر تایید نظریه های اقتصادی و مالی در زمینه عوامل موثر بر ریسک اعتباری نشان می دهد که بر اساس شاخص های آماری مدل ارائه شده از نظر ضرایب و همچنین قدر پیش بینی و تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارد.